Order Book Level 2

描述

接收完整的前20档订单簿的快照。然后，当前20档发生变化时，持续实时接收更新的订单簿。

要在本地维护订单簿的副本：

1. 发送 book_lv2 订阅消息。
2. 从服务器接收快照消息。
3. 使用适当的数据结构存储收到的订单簿。
4. 从服务器接收增量订单簿消息，并根据[price, quantity]对数据进行更改：
   • 当数量为正时，使用此数量更新订单簿的相应价格。
   • 当数量为 0 时，从订单簿中删除此价格。
5. 从服务器接收订单簿消息（快照），重置订单簿数据结构以匹配此新订单簿。 注意：如果最后一条消息的 id 与当前消息的 lid 不匹配，则客户端已与服务器失去连接，必须重新订阅频道。

推送频率

Real Time

订阅频道

book_lv2

请求参数

参数	是否必填	类型	描述
event	是	String	事件类型：subscribe, unsubscribe
channel	是	Array	book_lv2
symbols	是	Array	交易对列表

请求响应

参数	类型	描述
event	String	事件类型：subscribe, unsubscribe
channel	String	book_lv2
symbols	Array	交易对列表
message	String	错误消息

推送数据

参数	类型	描述
channel	String	book_lv2
data	Array	订阅的数据
> asks	Array	买入订单薄
> bids	Array	卖出订单薄
> lid	Long	上次版本id
> id	Long	本次版本id
> ts	Long	推送的时间(毫秒)
> s	String	交易对
> cT	Long	创建时间
action	String	snapshot 全量订单薄, update 增量更新

请求示例

{
  "event": "subscribe",
  "channel": ["book_lv2"],
  "symbols": [
    "BTC_USDT_PERP"
  ]
}

推送示例

{
  "channel": "book_lv2",
  "data": [
    {
      "asks": [["46100", "9284"]],
      "bids": [["34400.089", "1"]],
      "lid": 953,
      "id": 954,
      "ts": 1718870001418,
      "s": "BTC_USDT_PERP",
      "cT": 1718869676555
    }
  ],
  "action": "snapshot"
}